Zwiń wyszukiwarkę
Wyszukiwanie zaawansowane
(z VAT) Cena netto: PLN
Forma zakupu
Do koszyka

Applications of Variational Inequalities in Stochastic Control

Autorzy: A. Bensoussan, J.-L. Lions Wydawnictwo: Elsevier Science Data wydania: 2011 Język publikacji: Angielski Liczba stron: 577 Formaty publikacji: EAN: 9780080875330 ISBN: 9780080875330 Kategoria: Probability & statistics Kolekcja specjalna: Rok matematyki 2019 Indeks wydawcy: S0168-2024(08)X7013-4 Nota bibliograficzna: -

Opis

Applications of Variational Inequalities in Stochastic Control

Spis treści

  • Front Cover 2
  • Applications of Variational Inequalities in Stochastic Control 5
  • Copyright Page 6
  • TABLE OF CONTENTS 9
  • Chapter 1 : General introduction to optimal stopping-time problems 15
    • 2. Fomal description of stopping time problems 15
    • 1. Synopsis 15
    • 3. Analytic characterisation by dynamic programing 18
    • 4. Examples of optimal stopping-time problems 20
    • 5. Optimal stopping–time problems and free boundary problems 24
    • 6. Generalisations 29
    • 7. Various characterisations of the optimal cost function 32
  • Chapter 2 : Stochastic differential equations and linear partial differential equations of second order 35
    • Introduction 35
    • 1. Review of the calculation of probabilities and the theory of stochastic processes 37
Pokaż więcej